Use Cases
一句话描述，自动完成回测
以下是 FiClaw 策略工厂支持的典型策略类型。每种策略只需一句话描述，AI 自动完成从代码生成到回测报告的全流程。
动量轮动策略
基于过去 N 日涨幅排名，定期轮换持仓，买入动量最强的股票组合。
输入示例：
“基于20日动量因子的月度轮动策略，选沪深300中动量最强的20只股票”
参考指标：年化 18-25%，Sharpe 0.8-1.2，月度调仓
多因子选股
综合动量、波动率、换手率、市值等多个因子打分，选出综合得分最高的股票。
输入示例：
“结合动量、低波动和低换手率三个因子的等权多因子选股策略”
参考指标：因子 IC 0.03-0.05，年化超额 8-15%
均值回归策略
当股价偏离均线超过阈值时反向操作，捕捉价格回归均值的机会。
输入示例：
“基于布林带的均值回归策略，股价突破下轨时买入，触及上轨时卖出”
参考指标：胜率 55-65%，平均持仓 5-10 天
行业轮动
根据宏观经济周期或行业动量信号，在不同行业 ETF 之间轮换配置。
输入示例：
“基于行业动量的月度行业轮动策略，选过去60日涨幅最强的3个行业”
参考指标：年化 15-22%，最大回撤 < 20%
事件驱动策略
围绕财报发布、分红除权、指数调整等事件构建交易信号。
输入示例：
“财报发布后5日动量策略，买入业绩超预期且放量的股票”
参考指标：事件窗口超额 2-5%，年化交易次数 50-100
风险平价组合
按风险贡献均等原则分配权重，使每个资产对组合风险的贡献相同。
输入示例：
“沪深300成分股的风险平价组合，月度再平衡，目标年化波动率12%”
参考指标：Sharpe 0.9-1.3，波动率可控