1. 策略输入
- 原始 Prompt
- 股票池与市场范围
- 策略假设和限制条件
Template
量化策略回测报告模板
一份可复核的回测报告不只展示收益数字，还要说明策略输入、规则、数据口径、风险指标、诊断结论和下一步验证动作。
2. 策略 spec
- 因子和信号定义
- 入场/出场规则
- 风控约束和可调参数
3. 回测设置
- 历史区间
- 交易成本
- 调仓频率和持仓数量
4. 指标结果
- 年化收益
- 最大回撤
- Sharpe
- 胜率
- 换手率
5. 诊断结论
- 收益来源
- 回撤来源
- 参数敏感性
- 失效场景
6. 下一步动作
- 参数优化
- 样本外验证
- 交易成本敏感性分析
- 人工复核