量化策略 Prompt 怎么写：用 FiClaw 把想法变成可检查的策略规格

一份策略规格至少回答哪些问题

规格不必很长，但每个影响交易行为的条件都应有明确答案。对于尚未确定的条件，用“待确认”保留问题；不要把研究员没写的规则变成未经说明的假设。

“提高收益”是研究目标；“按过去一段时间的某个指标排序”是信号；“比较几个窗口长度”是实验计划。把这三类内容分开，才能知道一次运行究竟在验证什么。

先写事件顺序，再写参数搜索

同一个信号，在不同下单时间与成交规则下，可能产生不同的交易。先画清“数据何时可用→何时计算信号→何时形成目标持仓→最早何时可以成交”，再讨论窗口、排名和持仓数量。历史数据的时间范围也要覆盖指标所需的预热区间。

遇到停牌、缺失字段、候选不足或订单无法成交时，要事先说明保留原持仓、保留现金、跳过标的或采取其他处理。具体选项应以数据和回测接口支持的能力为准，未确认的处理不能在报告里写成已经实现。

1. 01固定规则：本轮研究不改变的股票池、信号定义、调仓方式与成本口径。
2. 02待比较参数：候选值、合理范围和选择标准；在读取比较结果前写下。
3. 03待确认事项：历史数据是否可用、撮合规则是否支持、缺失条件由谁确认。
4. 04停止条件：关键数据或实现假设无法确认时，先报告缺口，再决定是否继续。

可直接改写的 FiClaw 策略规格 Prompt

下面的模板要求先确认规格，适合已有初步想法、但尚未形成完整交易规则的研究任务。方括号内容由研究员填写；未填写部分应成为问题清单，而不是由模型静默决定。

请先将以下研究想法整理成策略规格，暂不生成最终代码，也不优化收益。
研究问题：[要检验的假设]。
候选股票池：[市场、历史成分与纳入排除规则]。
信号：[数据字段、公式、窗口、排序方向、缺失值与并列处理]。
时间顺序：[信息可用时间、信号计算时间、下单与成交假设]。
持仓与调仓：[数量、权重、频率、现金和退出规则]。
交易约束：[停牌、价格限制、不可成交订单与持仓冲突处理]。
回测口径：[起止日期、基准、费用、滑点及预热区间]。
请输出：1. 已确定规则；2. 待确认条件；3. 当前数据或接口不支持的要求；4. 固定规则与可调参数；5. 至少三个可手工检查的交易行为示例。缺少条件时明确提问，不以默认值冒充已确认规则。

生成代码前后，怎样检查规则是否被准确实现

确认规格后，再让 FiClaw 辅助生成代码与提交历史回测。先抽查少量日期：候选数量是否符合过滤规则、排名方向是否正确、目标持仓和权重是否符合约束、退出条件触发时实际发生了什么。验收应沿着交易行为进行，不能只看是否报错。

保留本轮采用的 Prompt、规格、代码和配置；如果研究条件改变，说明原因并形成新版本。收益指标用于讨论研究结果，不能反过来证明规格或代码必然正确。文末外部文档用于说明回测初始化与指标预热等一般概念，不代表 FiClaw 使用同一引擎或默认设置。

1. 01规则验收：选取普通交易日、候选不足日和规则冲突日，逐项核对预期与实际行为。
2. 02材料验收：保留实现依据与未解决问题，让其他研究员知道如何重跑。
3. 03结果验收：实现与数据口径确认后，再比较收益、回撤、交易数和成本。

常见问题